工作職責：

1. 市場風險日常監測與管控：負責銀行帳簿、交易帳簿利率風險、匯率風險、權益及債券價格風險的監控，確保市場風險敞口控制在限額內。
2. 限額管理：維護、更新市場風險制度和限額體系（利率缺口、匯率敞口、VaR、止損限額、集中度限額）；
3. 計量、模型與估值管理：負責市場風險計量指標（VaR、SVaR、利率敏感性缺口、久期、基點價值、匯率敞口）日常計算、校驗、分析；參與交易產品公允估值、價格驗證、參數校驗。
4. 壓力測試與情景分析：定期開展市場風險常規壓力測試、分析承壓結果、形成整改及緩釋建議。
5. 風險分析、報告與經營支持：撰寫市場風險分析報告、監管報送材料；跟蹤貨幣財政政策、利率匯率走勢、債券市場變化，對銀行資產負債策略提供風險約束與建議。
6. 風險緩釋與對沖評估：跟蹤全行利率、匯率對沖情況，評估套期有效性、對沖策略合理性。

1. 大學本科及以上學歷，金融、經濟、統計、數學、會計、金融工程等相關專業優先；
2. 至少具備2年及以上銀行市場風險、資金風控相關經驗，具備市場風險計量模型开发和系統應用經驗優先考慮；
3. 掌握VaR、久期、DV01、利率缺口、匯率敞口、壓力測試等計量管理工具；
4. 掌握IRS、FX Swap、CCIRS、即期遠期、債券買賣、回購等交易產品邏輯；
5. 掌握對沖有效性評估、交易估值、市場參數管理；了解巴塞爾、市場風險標準法/內部模型法、監管報送體系。